DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El avance de la ciencia de datos en diferentes ramas ha permitido sistematizar el análisis y las metodologías de inversión de instrumentos bursátiles mediante diferentes herramientas tecnológicas. En el presente curso se espera aprender a utilizar MQL4, Python y metodologías para entender el comportamiento de precios de instrumentos financieros con el propósito de crear estrategias de inversión cuantitativas que busquen superar el retorno de mercado.

DIRIGIDO A:

Alumnos de pregrado y de maestría, y también profesionales que deseen profundizar sus conocimientos y técnicas de trading mediante el análisis financiero estadístico.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Aprender los conceptos clave y las técnicas estadísticas asociadas para desarrollo de estrategias de trading algorítmico mediante el uso de Python y creación de programas automatizados para ejecutar la estrategia de inversión mediante  MQL4 (derivado del lenguaje C)

  1. Inferencia Estadística en Python.
  2. Creación de estrategias de inversión simples con indicadores tendenciales y de oscilación.
  3. Desarrollo de modelos de arbitraje estadístico.
  4. Desarrollo de modelos factoriales.
  5. Creación de estrategia.

REQUISITOS:

Conocimientos en Finanzas, Economía, Trading y Estadística.

Inicio de clases

30 de junio de 2020

Duración

16 horas lectivas

Horario

Martes y jueves de 7:00pm a 9:00pm

EL DOCENTE:

Mg. Fernando Arredondo.
Especialista cuantitativo en el Banco G&T Continental.

MODALIDADES DE PAGO:

Depósito o transferencia bancaria

Números de cuenta:

BCP: 193 – 2120706 – 0 – 71
INTERBANK: 200 – 3001570887
BBVA: 0011 – 0190 – 0200687811
Grupo Lambda SAC